金融风险管理，投资分析与决策

教育背景:
2015至今     中南财经政法大学金融学院
2011-2015 华中科技大学经济学院，获经济学博士学位
2010-2011 福建海峡银行总行工作
2007-2010 福州大学管理学院，获金融学硕士学位
2002-2006 武汉大学遥感学院，获工学学士学位

（1）Wei Peng. The transmission of default risk between banks and countries based on CAViaR models[J]. International Review of Economics &Finance，2021, 72(2)：500-509.（经济金融类, SSCI检索，Q2区）。
（2）Wei Peng，Shichao Hu，Yufeng Zeng，Lu Yang. Modeling the joint dynamic value at risk of the volatility index, oil price, and exchange rate[J]. International Review of Economics&Finance,2019, 58(1)：137-149.（经济金融类, SSCI检索，Q2区）。
（3）Wei Peng，Yufeng Zeng. Overnight exchange rate risk based on multi-quantile and joint-shock CAViaR models[J]. Economic Modelling，2019，80(8)：392-399.（经济金融类, SSCI检索，Q1区）。
（4）彭伟.基于常数和门限AR-TGARCH模型的CAViaR研究[J]. 管理工程学报，2017，31(02)：200-208 （国家自然科学基金A类期刊）。
（5）彭伟.基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究——来自东亚地区股市跳跃的分析, 中国管理科学, 2015,(03): 90-96.（国家自然科学基金A类期刊）。
（6）彭伟. 基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究[J]. 系统管理学报，2016，25(3)：439-447.（国家自然科学基金A类期刊）。
（7）彭伟.基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究, 中国管理科学, 2015,(06)：17-24 （国家自然科学基金A类期刊）。
（8）彭伟.企业专利投资的期权博弈研究——基于不对称双寡头模型的分析，中国管理科学，2014，(10)：38-43。（国家自然科学基金A类期刊）
(9)彭伟，我国股票市场风险价值研究——基于时变条件Johnson Su密度的分析，武汉金融，2013，（9）：18-21。
(10)彭伟，基于HAR族模型的大型商业银行跳跃风险研究,海南金融,2013，（7）：22-29。

教育部人文社会科学项目：基于多元分位数CAViaR的中国不同金融行业间风险传导测度与统筹监管政策研究，18YJC630132，2018.10-2022.4，已结题，主持。

中央高校基本科研项目：基于多元分位数 CAViaR的不同金融行业间系统性风险溢出效应度量和统筹监管研究，2020/06-2021/12，2万，已结题，主持。

中央高校基本科研项目：基于门限非对称的CAViaR模型研究，2017/10-2018/10，2万，已结题，主持。

中央高校基本科研项目：中国房地产成交风险，股票市场和美元指数，2015/09-2016/09，2万，已结题，主持。

国家自然科学基金面上项目，不确定情景下的项目复杂团队合作行为与激励策略研究，参与，结项。

国家自然科学基金面上项目，机构投资者业绩竞争、信息生产与预期管理研究，参与，在研。

彭伟.  CAViaR模型方法与实证研究[M]，科学出版社，2017年3月。

2019年优秀教职工。
2015年中原地产奖学金。
2011-2015年博士研究生全额奖学金。